目次

第一章 金融工学とは何か？　仁科一彦
　金融工学の目的／
　金融工学の関連研究分野／
　金融工学を発展させる人びと／


第二章










金融工学の歴史　大西匡光
　1900年　バシェリエ：ブラウン運動
　1950年　サミュエルソン：幾何ブラウン運動
　1952年　マルコヴィッツ：平均・分散アプローチ
　1963年　シャープ、リントナー、モッシン：資本資産格付けモデルCPAM
　1973年　ブラック・シュールズ・マートン：オプションの（無)裁定価格
　1979年　コックス、ロス、ルビンスタイン：二項モデル／
　1979-83年　ハリソン、クレスプ、プリスカ：資産価格付けの基本定理
　1992年　ヒース、ジャロウ、モートン：金利の期間構造モデル
　　　　　　準モンテカルロ法／信用リスク／
　　　　　　非金融資産の価値評価・運用への応用、保険数字との融合




　 　 第三章 金融工学の経済的意義　谷川寧彦
　ファイナンシャル・エンジニアリング／
　裁定機会の不在と価格付け／
　経済学における価格付けとの関係／
　リスクを取引する市場／
　不完備市場での経済厚生比較／「市場」の価格とは

　 　 第四章 金融工学の数学的基礎　小谷眞一、長井英生
　ブラック・ショールズ・マートン理論（離散時間モデル）／
　連続時間への移行／確率解析
　ハリソン・クレスプ・プリスカのしくみ／不完備な市場のモデル／
　ポートフォリオ最適化

　 　 第五章 金融工学の拡張と発展
　ボラティリティのモデル化／
　金利過程のモデル化
　リスク測度