大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ1
Portfolio Optimization and Risk Management via Stochastic Programming
A5判 82ページ 並製
価格：2,200円 (消費税：200円)
ISBN978-4-87259-276-4 C3333
奥付の初版発行年月：2009年06月 ／ 発売日：2009年06月上旬
価格：2,200円 (消費税：200円)
ISBN978-4-87259-276-4 C3333
奥付の初版発行年月：2009年06月 ／ 発売日：2009年06月上旬
内容紹介
保険・年金数理をファイナンス・金融工学と一体的に
捉えた学際的な文理融合型教育プログラムを開発・
実施する組織である大阪大学金融・保険研究教育セン
ターが発信する最新研究レクチャー・ノートシリーズ．
目次
1 Classical results
1.1 Early contributions to porfolio ＆ risk
1.2 Origins of stochastic programming
2 Multistage stochastic programs
2.1 Multistage ＆ multiperiod stochastic programs
2.2 Horizon and stages
2.3 stochastic programs in portfolio optimization
3 Methods of output analysis
3.1 The considered structure of the problem
3.2 Asymptotic results for sample-based problems
3.3 Quantitative stability results
3.4 Contamination technique
3.5 The minimax approach
4Risk management
4.1 Financial risks
4.2 Quantification
4.3 Value at Risk and Conditional Value at Risk
4.4 Stress testing