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CREDIT RISK MODELING

大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ2
CREDIT RISK MODELING

A5判 304ページ 並製
価格:4,290円 (消費税:390円)
ISBN978-4-87259-277-1 C3333
奥付の初版発行年月:2009年11月 / 発売日:2009年11月中旬


目次

【Contents】

[1] Structural Approach
1.1 Notation and Definitions
1.2 The Merton Model
1.3 First Passage Times
1.4 The Black and Cox Model
1.5 Extensions of the Black and Cox Model
1.6 Random Barrier

[2] Hazard Function Approach
2.1 Elementary Market Model
2.2 Martingale Approach
2.3 Princing of Defaultable Claims
2.4 Single-Name Credit Derivatives
2.5 Basket Credit Derivative
2.6 Application to Coupula-Based Models

[3] Hazard Process Approach
3.1 Hazard Process and its Applications
3.2 Hypothsis
3.3 Predictable Representation Theorem
3.4 The Girsanov Theorem
3.5 Invariance of the Hypothesis
3.6 G-Intensity of Default Time
3.7 Single-Name CDS Market
3.8 Multi-Name CDS Market

[4] Hedging of Defaultable Claims
4.1 Semimartingale Market Model
4.2 Trading Strategies
4.3 Martingale Approach
4.4 PDE Approach

[5] Modeling Dependent Defaults
5.1 Basket Credit Derivatives
5.2 Conditionally Independent Defaults
5.3 Valuation of FTDC and LTDC
5.4 Coupula-Based Approaches
5.5 One-factor Gaussian Copula Model
5.6 Jarrow and Yu Model
5.7 Kusuoka's Model
5.8 Basket Credit Derivatives
5.9 Modeling of Credit Ratings

A Compements


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